PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VFQY is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 10.71%/yr for VIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-3.60%

Correlation

The correlation between VFQY and VIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFQY and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VIG

Секторы
VFQY
VIG

Технологии

25.8%
26.2%

Финансовые услуги

18.9%
20.6%

Промышленность

16.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Энергетика

2.2%
3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

VFQY
25.8%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VIG
20.6%

Промышленность

VFQY
16.8%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VIG
10.1%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VIG
16.5%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VIG
3.5%

Энергетика

VFQY
2.2%
VIG
3.5%

Недвижимость

VFQY

-

VIG

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VFQY vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.03

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.96

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.57

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

10.37

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VIG

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-46.81%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.91%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-14.95%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-20.39%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.51%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.95%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VIG

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.09%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.58%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.00%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

14.23%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.05%

+4.82%

Сравнение комиссий VFQY и VIG

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VIG

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (2.60%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 8.54% for VFQY. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.09% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор