PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 13.18%/yr for VFMF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.18%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between VFQY and VFMF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between VFQY and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VFMF

Секторы
VFQY
VFMF

Технологии

25.8%
12.7%

Финансовые услуги

18.9%
24.6%

Промышленность

16.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.8%

Здравоохранение

8.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Энергетика

2.2%
7.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

VFQY
25.8%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VFMF
24.6%

Промышленность

VFQY
16.8%
VFMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VFMF
13.6%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VFMF
6.8%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VFMF
16.9%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VFMF
5.0%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VFMF
3.4%

Энергетика

VFQY
2.2%
VFMF
7.3%

Недвижимость

VFQY

-

VFMF
0.3%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VFMF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с SPY

Доходность на риск

VFQY vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.73

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.89

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.07

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

19.02

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFMF

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-41.34%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.08%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-20.57%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-20.57%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.74%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.88%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFMF

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.13%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.16%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.10%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.15%

-0.28%

Сравнение комиссий VFQY и VFMF

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFMF

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFQY and VFMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.09% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMF is Multi-factor. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор