Сравнение VFQY с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VFQY и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.17%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и VFMF
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFQY vs. VFMF — Ранг доходности на риск
VFQY
VFMF
Сравнение VFQY c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.94 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.94 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.92 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и VFMF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и VFMF
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VFMF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и VFMF
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -41.34% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.32% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -20.57% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.21% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.85% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и VFMF
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеют волатильность 4.69% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.65% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.08% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 18.80% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.25% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.31% | -0.29% |