PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и VFMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
80.42%
VFQY
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.04

VFMF:

0.10

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.20

VFMF:

0.29

Коэф-т Омега

VFQY:

1.03

VFMF:

1.04

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.04

VFMF:

0.10

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.16

VFMF:

0.36

Индекс Язвы

VFQY:

5.53%

VFMF:

5.90%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.97%

VFMF:

20.70%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

VFQY:

-12.87%

VFMF:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью -5.77%.


VFQY

С начала года

-7.35%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-6.78%

1 год

0.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

-5.77%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-4.63%

1 год

2.14%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и VFMF

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMF: 0.18%
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.04
VFMF: 0.10
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.20
VFMF: 0.29
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFQY: 1.03
VFMF: 1.04
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.04
VFMF: 0.10
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.16
VFMF: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.10
VFQY
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFMF

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VFMF в 1.86%


TTM2024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.49%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.86%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFMF

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-12.59%
VFQY
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFMF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеют волатильность 14.13% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
13.79%
VFQY
VFMF