PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и JQUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFQY и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
143.48%
VFQY
JQUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.04

JQUA:

0.64

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.20

JQUA:

1.00

Коэф-т Омега

VFQY:

1.03

JQUA:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.04

JQUA:

0.65

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.16

JQUA:

2.78

Индекс Язвы

VFQY:

5.53%

JQUA:

3.96%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.97%

JQUA:

17.24%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

VFQY:

-12.87%

JQUA:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.89%.


VFQY

С начала года

-7.35%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-6.78%

1 год

0.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

-2.89%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.73%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и JQUA

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.04
JQUA: 0.64
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.20
JQUA: 1.00
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFQY: 1.03
JQUA: 1.15
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.04
JQUA: 0.65
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.16
JQUA: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.64
VFQY
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и JQUA

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности JQUA в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.49%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.36%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и JQUA

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-8.44%
VFQY
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и JQUA

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
12.74%
VFQY
JQUA