Сравнение VFQY с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
VFQY и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFQY или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и JQUA
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 23.70%.
VFQY
16.04%
2.18%
9.77%
26.15%
13.45%
N/A
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
Основные характеристики
| VFQY | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 11.21 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 11.33% |
| Макс. просадка | -37.41% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.87% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и JQUA
VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFQY и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFQY c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и JQUA
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.28% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и JQUA
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и JQUA
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.