Сравнение VFQY с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
VFQY и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFQY или JQUA.
Основные характеристики
| VFQY | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 7.47% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 14.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 11.13% |
| Макс. просадка | -37.41% | -32.92% |
| Current Drawdown | -2.87% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между VFQY и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и JQUA
С начала года, VFQY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 7.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и JQUA
VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFQY c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и JQUA
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности JQUA в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.31% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.17% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и JQUA
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и JQUA
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.