PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFQY с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. VFQY is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 9.26%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам VFQY и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-0.89%

Correlation

The correlation between VFQY and JQUA is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VFQY and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и JQUA

Секторы
VFQY
JQUA

Технологии

25.8%
41.0%

Финансовые услуги

18.9%
12.0%

Промышленность

16.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.2%

Здравоохранение

8.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.3%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

VFQY
25.8%
JQUA
41.0%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
JQUA
12.0%

Промышленность

VFQY
16.8%
JQUA
8.9%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
JQUA
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
JQUA
5.2%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
JQUA
8.8%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
JQUA
6.2%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
JQUA
1.7%

Энергетика

VFQY
2.2%
JQUA
3.3%

Недвижимость

VFQY

-

JQUA
2.2%

Коммунальные услуги

VFQY

-

JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV

Доходность на риск

VFQY vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFQY c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.84

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.41

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

13.94

-4.07

VFQY vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и JQUA

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-32.92%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.13%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-16.81%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.47%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.52%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.10%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.74%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и JQUA

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.62%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.14%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.77%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.93%

+2.80%

Сравнение комиссий VFQY и JQUA

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и JQUA

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and JQUA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 9.26% for VFQY. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.02% for VFQY.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор