- ISIN
- US9219357061
- CUSIP
- 921935706
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 февр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $463M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции VFQY — $172. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) показал доход в 12.74% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VFQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFQY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 0.51% | -5.12% | 6.93% | 3.05% | 3.83% | 0.99% | 12.74% | |||||
| 2025 | 3.97% | -2.62% | -6.00% | -1.59% | 5.48% | 3.92% | 0.69% | 3.90% | 0.59% | -0.19% | 1.26% | 0.97% | 10.24% |
| 2024 | 0.07% | 5.19% | 3.17% | -5.46% | 3.47% | 0.51% | 4.96% | 0.79% | 1.03% | -2.41% | 6.95% | -5.17% | 12.93% |
| 2023 | 7.38% | -2.21% | -1.24% | -0.80% | -1.98% | 8.76% | 4.50% | -1.77% | -3.76% | -3.59% | 8.74% | 7.83% | 22.48% |
| 2022 | -7.87% | -0.77% | 0.93% | -7.72% | 0.49% | -8.78% | 10.31% | -3.36% | -8.43% | 11.39% | 5.42% | -5.83% | -15.74% |
| 2021 | 2.17% | 5.67% | 4.48% | 3.13% | 1.51% | 1.51% | 1.12% | 2.09% | -4.58% | 5.85% | -1.26% | 3.70% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Quality Factor ETF has an annualized alpha of -0.89%, beta of 0.99, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2018.
- This ETF participated in 103.07% of S&P 500 Index downside but only 97.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.89%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 97.52%
- Участие в снижении
- 103.07%
Комиссия
Комиссия VFQY составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFQY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.24 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 9.71 | -1.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.89 | $1.74 | $1.50 | $1.24 | $1.22 | $1.16 | $0.92 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.89 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.41%март 2020 г. | 2mo 6d | 5mo 13d | 7mo 19dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.93%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.85%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.67%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 7d | 8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.36%сент. 2020 г. | 20d | 16d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| VFQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -56.78% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.10% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -18.90% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.43% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.70% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.09% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFQY
Добавьте Vanguard U.S. Quality Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFQY