PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VFVA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.35%/yr vs 10.23%/yr for VFVA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.01%.

VFQY

1 день
0.35%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.93%
6 месяцев
6.75%
1 год
18.63%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.35%
1 месяц
1.47%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.98%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.01%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between VFQY and VFVA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between VFQY and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VFVA

Секторы
VFQY
VFVA

Технологии

25.8%
14.5%

Финансовые услуги

18.9%
25.7%

Промышленность

16.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.1%

Здравоохранение

8.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Энергетика

2.2%
7.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VFQY
25.8%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VFVA
25.7%

Промышленность

VFQY
16.8%
VFVA
7.6%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VFVA
13.1%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VFVA
7.1%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VFVA
14.9%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VFVA
6.2%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VFVA
3.3%

Энергетика

VFQY
2.2%
VFVA
7.3%

Недвижимость

VFQY

-

VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPIVFVA с ^GSPTSE

Доходность на риск

VFQY vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.61

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.17

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

10.01

-2.39

VFQY vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFVA

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-48.58%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.55%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-24.07%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.07%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.68%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.32%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.70%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFVA

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 3.69% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.93%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.31%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.13%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.29%

-3.46%

Сравнение комиссий VFQY и VFVA

И VFQY, и VFVA имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFVA

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VFVA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		0.81%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VFVA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.70%) compared to VFQY (3.69%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 10.23% vs 8.35% for VFQY. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 10.23% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY and VFVA have the same expense ratio: 0.13% per year.

VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.81% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор