PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и VFMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.52%
109.06%
VFQY
VFMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.10

VFMO:

0.33

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.29

VFMO:

0.63

Коэф-т Омега

VFQY:

1.04

VFMO:

1.08

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.10

VFMO:

0.35

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.38

VFMO:

1.19

Индекс Язвы

VFQY:

5.47%

VFMO:

7.18%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.98%

VFMO:

25.63%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

VFMO:

-36.77%

Текущая просадка

VFQY:

-12.76%

VFMO:

-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью -8.00%.


VFQY

С начала года

-7.23%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-7.04%

1 год

0.60%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

VFMO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-7.04%

1 год

6.20%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и VFMO

И VFQY, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и VFMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.10
VFMO: 0.33
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.29
VFMO: 0.63
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFQY: 1.04
VFMO: 1.08
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.10
VFMO: 0.35
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.38
VFMO: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.33
VFQY
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFMO

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VFMO в 0.89%


TTM2024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.48%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFMO

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.76%
-15.01%
VFQY
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 14.13%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
15.47%
VFQY
VFMO