PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between VFQY and VFMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VFQY and VFMO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и VFMO

Секторы
VFQY
VFMO

Технологии

25.8%
17.5%

Финансовые услуги

18.9%
6.5%

Промышленность

16.8%
24.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
2.5%

Здравоохранение

8.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
6.4%

Энергетика

2.2%
7.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

VFQY
25.8%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VFMO
6.5%

Промышленность

VFQY
16.8%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VFMO
2.5%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VFMO
6.4%

Энергетика

VFQY
2.2%
VFMO
7.3%

Недвижимость

VFQY

-

VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с SCHD
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

VFQY vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.09

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

15.46

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFMO

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-36.77%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.98%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-24.40%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.80%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.76%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.05%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

16.38%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

21.21%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

21.70%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.56%

-2.69%

Сравнение комиссий VFQY и VFMO

И VFQY, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFMO

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VFMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 8.54% for VFQY. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY and VFMO have the same expense ratio: 0.13% per year.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.62% for VFMO.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор