PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFQY с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и VFMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.53%
11.67%
VFQY
VFMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

1.06

VFMO:

1.55

Коэф-т Сортино

VFQY:

1.54

VFMO:

2.13

Коэф-т Омега

VFQY:

1.19

VFMO:

1.27

Коэф-т Кальмара

VFQY:

1.91

VFMO:

2.47

Коэф-т Мартина

VFQY:

6.08

VFMO:

9.34

Индекс Язвы

VFQY:

2.47%

VFMO:

3.23%

Дневная вол-ть

VFQY:

14.21%

VFMO:

19.45%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

VFMO:

-36.77%

Текущая просадка

VFQY:

-5.39%

VFMO:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 27.74%.


VFQY

С начала года

13.62%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

5.75%

1 год

13.39%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

VFMO

С начала года

27.74%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

11.77%

1 год

27.69%

5 лет

15.23%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и VFMO

И VFQY, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFQY c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.55
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.542.13
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.27
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.912.47
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.089.34
VFQY
VFMO

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
1.55
VFQY
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VFMO

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VFMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
0.96%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.45%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VFMO

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.39%
-6.44%
VFQY
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.62%
6.04%
VFQY
VFMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab