Сравнение VFQY с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
VFQY и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и VFMO
И VFQY, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFQY vs. VFMO — Ранг доходности на риск
VFQY
VFMO
Сравнение VFQY c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.30 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.83 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.50 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.55 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и VFMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и VFMO
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и VFMO
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -36.77% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.25% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.80% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.87% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.91% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.46% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и VFMO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 9.31% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 17.78% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 25.09% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.73% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.64% | -2.62% |