PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFQY с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Quality Factor fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VFQY is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 9.26%/yr vs 12.40%/yr for VYM. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFQY показывает доходность 15.93%, а VYM немного выше – 16.45%.

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам VFQY и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.18%

Correlation

The correlation between VFQY and VYM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VFQY and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VYM

Секторы
VFQY
VYM

Технологии

25.8%
17.8%

Финансовые услуги

18.9%
21.0%

Промышленность

16.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.1%

Здравоохранение

8.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Энергетика

2.2%
8.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

VFQY
25.8%
VYM
17.8%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VYM
21.0%

Промышленность

VFQY
16.8%
VYM
12.6%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VYM
6.8%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VYM
8.1%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VYM
13.2%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VYM
3.0%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VYM
3.3%

Энергетика

VFQY
2.2%
VYM
8.6%

Недвижимость

VFQY

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VFQY vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFQY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.56

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.67

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.91

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

14.69

-4.82

VFQY vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VYM

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-56.98%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.69%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-14.46%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-15.84%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.14%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.78%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VYM

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.79%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.53%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.22%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

13.88%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.30%

+4.43%

Сравнение комиссий VFQY и VYM

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VYM

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VYM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 12.40% vs 9.26% for VFQY. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 12.40% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.02% for VFQY.

VFQY is categorized as Quality Factor, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор