PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VONV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.48% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VONV and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VONV and SPY shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONV и SPY

Секторы
VONV
SPY

Финансовые услуги

18.9%
11.8%

Технологии

14.9%
35.9%

Промышленность

13.1%
7.8%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Энергетика

7.0%
3.6%

Коммунальные услуги

4.4%
2.4%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
SPY
11.8%

Технологии

VONV
14.9%
SPY
35.9%

Промышленность

VONV
13.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

VONV
10.9%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
SPY
4.8%

Энергетика

VONV
7.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

VONV
4.1%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VONV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.42

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.29

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.22

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

14.99

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VONV и SPY

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-55.19%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.88%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.76%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-24.50%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.72%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.05%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и SPY

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.83% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.79%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.91%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.82%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.05%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.93%

-0.70%

Сравнение комиссий VONV и SPY

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и SPY

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 11.34% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.98% for SPY.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.09% for SPY.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор