PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VONV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции SCHV немного впереди с 11.51%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between VONV and SCHV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VONV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и SCHV

Секторы
VONV
SCHV

Финансовые услуги

18.9%
19.6%

Технологии

14.9%
18.2%

Промышленность

13.1%
14.0%

Здравоохранение

10.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.8%

Энергетика

7.0%
7.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Недвижимость

4.1%
4.1%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
SCHV
19.6%

Технологии

VONV
14.9%
SCHV
18.2%

Промышленность

VONV
13.1%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

VONV
10.9%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
SCHV
8.8%

Энергетика

VONV
7.0%
SCHV
7.2%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
SCHV
4.6%

Недвижимость

VONV
4.1%
SCHV
4.1%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
SCHV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

VONV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.38

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

17.71

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок VONV и SCHV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-37.08%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.83%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-15.26%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.78%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-37.08%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.83%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и SCHV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.14%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.63%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.51%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.93%

+0.30%

Сравнение комиссий VONV и SCHV

VONV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и SCHV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VONV and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 11.34% for VONV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.62% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор