PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVSCHA
Дох-ть с нач. г.18.01%9.83%
Дох-ть за 1 год29.12%27.38%
Дох-ть за 3 года7.26%-0.16%
Дох-ть за 5 лет10.86%9.08%
Дох-ть за 10 лет12.02%8.92%
Коэф-т Шарпа3.161.74
Коэф-т Сортино4.432.47
Коэф-т Омега1.581.30
Коэф-т Кальмара3.401.32
Коэф-т Мартина19.8510.06
Индекс Язвы1.67%3.38%
Дневная вол-ть10.49%19.57%
Макс. просадка-37.08%-42.41%
Текущая просадка-2.89%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHA

С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
591.12%
438.82%
SCHV
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SCHA

И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.06

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
1.74
SCHV
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SCHA в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.66%1.75%1.54%1.19%2.10%1.62%2.55%2.03%1.50%1.93%2.18%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-2.95%
SCHV
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
4.30%
SCHV
SCHA