PortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.86%
378.24%
SCHV
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHV:

0.59

SCHA:

-0.03

Коэф-т Сортино

SCHV:

0.91

SCHA:

0.12

Коэф-т Омега

SCHV:

1.13

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

SCHV:

0.61

SCHA:

-0.03

Коэф-т Мартина

SCHV:

2.38

SCHA:

-0.09

Индекс Язвы

SCHV:

3.89%

SCHA:

8.26%

Дневная вол-ть

SCHV:

15.83%

SCHA:

23.65%

Макс. просадка

SCHV:

-37.08%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

SCHV:

-8.07%

SCHA:

-19.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.73% соответственно.


SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

SCHA

С начала года

-11.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-10.39%

1 год

0.18%

5 лет

12.36%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SCHA

И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHV и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHV: 0.59
SCHA: -0.03
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHV: 0.91
SCHA: 0.12
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHV: 1.13
SCHA: 1.02
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 0.61
SCHA: -0.03
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHV: 2.38
SCHA: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.03
SCHV
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SCHA в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.72%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-19.03%
SCHV
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 11.67%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
14.81%
SCHV
SCHA