PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
12.36%
SCHV
SCHA

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.39% соответственно.


SCHV

С начала года

21.21%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

12.20%

1 год

29.79%

5 лет (среднегодовая)

11.37%

10 лет (среднегодовая)

12.15%

SCHA

С начала года

15.40%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

12.36%

1 год

31.31%

5 лет (среднегодовая)

10.28%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

Основные характеристики


SCHVSCHA
Коэф-т Шарпа2.851.54
Коэф-т Сортино4.002.22
Коэф-т Омега1.521.27
Коэф-т Кальмара4.841.39
Коэф-т Мартина17.458.73
Индекс Язвы1.69%3.42%
Дневная вол-ть10.34%19.36%
Макс. просадка-37.08%-42.41%
Текущая просадка-1.23%-3.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SCHA

И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.851.54
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.002.22
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.27
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.841.39
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 17.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.458.73
SCHV
SCHA

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.54
SCHV
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SCHA в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.21%5.88%7.13%3.70%7.69%5.07%6.14%3.47%5.76%4.00%7.14%5.39%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.88%2.03%2.37%1.48%1.78%2.06%1.91%2.02%2.47%1.85%2.52%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-3.99%
SCHV
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
6.70%
SCHV
SCHA