PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
9.91%
SCHV
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.46% соответственно.


SCHV

С начала года

20.72%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

10.97%

1 год

30.04%

5 лет (среднегодовая)

11.19%

10 лет (среднегодовая)

12.16%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


SCHVSCHD
Коэф-т Шарпа2.882.25
Коэф-т Сортино4.033.25
Коэф-т Омега1.521.39
Коэф-т Кальмара4.473.05
Коэф-т Мартина17.6412.25
Индекс Язвы1.69%2.04%
Дневная вол-ть10.33%11.09%
Макс. просадка-37.08%-33.37%
Текущая просадка-1.63%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SCHD

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.882.25
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.033.25
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.39
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.473.05
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.6412.25
SCHV
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.25
SCHV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHD

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
4.18%3.53%7.13%3.87%7.82%6.99%7.52%5.99%4.95%4.00%3.68%2.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHD

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-1.82%
SCHV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHD

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.47% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.55%
SCHV
SCHD