Сравнение SCHV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.82% соответственно.
SCHV
21.21%
0.70%
12.20%
29.79%
11.37%
12.15%
SCHX
26.42%
1.56%
13.18%
33.66%
17.11%
14.82%
Основные характеристики
| SCHV | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.45 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 12.36% |
| Макс. просадка | -37.08% | -34.33% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и SCHX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHV и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и SCHX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SCHX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.21% | 5.88% | 7.13% | 3.70% | 7.69% | 5.07% | 6.14% | 3.47% | 5.76% | 4.00% | 7.14% | 5.39% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.19% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и SCHX
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и SCHX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.