PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с SCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.06% соответственно.

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPYSCHV с IVE
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SCHV и SCHX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.81

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между SCHV и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.33%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.02%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-25.41%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.33%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.59%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.00%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.29%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.67%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.33%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.13%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.13%

-1.22%