PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVSCHX
Дох-ть с нач. г.18.01%21.89%
Дох-ть за 1 год29.12%34.38%
Дох-ть за 3 года7.26%9.71%
Дох-ть за 5 лет10.86%16.60%
Дох-ть за 10 лет12.02%14.61%
Коэф-т Шарпа3.163.11
Коэф-т Сортино4.434.10
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара3.404.50
Коэф-т Мартина19.8520.35
Индекс Язвы1.67%1.89%
Дневная вол-ть10.49%12.37%
Макс. просадка-37.08%-34.33%
Текущая просадка-2.89%-2.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHX

С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
591.12%
765.89%
SCHV
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SCHX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 20.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.35

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.11
SCHV
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SCHX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.23%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.16%1.70%1.93%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-2.25%
SCHV
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
3.35%
SCHV
SCHX