Сравнение SCHV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или SPY.
Основные характеристики
| SCHV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 29.12% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.85 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 12.15% |
| Макс. просадка | -37.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.89% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SCHV и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и SPY
С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и SPY
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и SPY
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.60% | 7.25% | 4.74% | 1.93% | 6.41% | 6.44% | 7.79% | 7.12% | 5.76% | 6.81% | 4.85% | 6.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и SPY
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и SPY
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.