PortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHV и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.86%
558.36%
SCHV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHV:

0.59

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SCHV:

0.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SCHV:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHV:

0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SCHV:

2.38

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SCHV:

3.89%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SCHV:

15.83%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SCHV:

-37.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SCHV:

-8.07%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.37% против 11.99% соответственно.


SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и SPY

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHV: 0.59
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHV: 0.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHV: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHV: 2.38
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.51
SCHV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SPY

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SPY

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-9.89%
SCHV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SPY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 11.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
15.12%
SCHV
SPY