PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVAVLV
Дох-ть с нач. г.18.01%15.48%
Дох-ть за 1 год29.12%27.22%
Дох-ть за 3 года7.26%8.96%
Коэф-т Шарпа3.162.50
Коэф-т Сортино4.433.44
Коэф-т Омега1.581.44
Коэф-т Кальмара3.403.68
Коэф-т Мартина19.8513.86
Индекс Язвы1.67%2.25%
Дневная вол-ть10.49%12.49%
Макс. просадка-37.08%-19.34%
Текущая просадка-2.89%-2.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и AVLV

С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 15.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.22%
35.68%
SCHV
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и AVLV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.86

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.50
SCHV
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и AVLV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности AVLV в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и AVLV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-2.11%
SCHV
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и AVLV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
2.90%
SCHV
AVLV