PortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHV и AVLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.98%
29.27%
SCHV
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHV:

0.59

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

SCHV:

0.91

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

SCHV:

1.13

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCHV:

0.61

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

SCHV:

2.38

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

SCHV:

3.89%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

SCHV:

15.83%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

SCHV:

-37.08%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

SCHV:

-8.07%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и AVLV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHV и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHV: 0.59
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHV: 0.91
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHV: 1.13
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 0.61
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHV: 2.38
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.10
SCHV
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и AVLV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и AVLV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-11.81%
SCHV
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и AVLV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 11.67%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
14.09%
SCHV
AVLV