Сравнение SCHV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или VOO.
Основные характеристики
| SCHV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.12% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.85 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 12.19% |
| Макс. просадка | -37.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.89% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SCHV и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и VOO
С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и VOO
SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и VOO
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.60% | 7.25% | 4.74% | 1.93% | 6.41% | 6.44% | 7.79% | 7.12% | 5.76% | 6.81% | 4.85% | 6.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и VOO
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и VOO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.