PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.33%
12.77%
SCHV
VTV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 22.77%, а VTV немного ниже – 21.74%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.57% соответственно.


SCHV

С начала года

22.77%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

15.33%

1 год

30.88%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

12.29%

VTV

С начала года

21.74%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

12.77%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

11.77%

10 лет (среднегодовая)

10.57%

Основные характеристики


SCHVVTV
Коэф-т Шарпа3.022.90
Коэф-т Сортино4.234.08
Коэф-т Омега1.551.53
Коэф-т Кальмара5.515.83
Коэф-т Мартина18.6118.64
Индекс Язвы1.69%1.59%
Дневная вол-ть10.40%10.23%
Макс. просадка-37.08%-59.27%
Текущая просадка0.00%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VTV

И SCHV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHV и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.022.90
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.234.08
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.53
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.515.83
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 18.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.6118.64
SCHV
VTV

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.90
SCHV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VTV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTV в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
4.12%3.57%4.76%2.90%6.50%6.99%7.79%3.47%6.15%5.39%5.98%4.65%
VTV
Vanguard Value ETF
2.22%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VTV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.22%
SCHV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VTV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.61% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.76%
SCHV
VTV