PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVVTV
Дох-ть с нач. г.18.01%17.26%
Дох-ть за 1 год29.12%27.38%
Дох-ть за 3 года7.26%8.88%
Дох-ть за 5 лет10.86%11.20%
Дох-ть за 10 лет12.02%10.35%
Коэф-т Шарпа3.163.05
Коэф-т Сортино4.434.25
Коэф-т Омега1.581.55
Коэф-т Кальмара3.404.49
Коэф-т Мартина19.8519.78
Индекс Язвы1.67%1.56%
Дневная вол-ть10.49%10.13%
Макс. просадка-37.08%-59.27%
Текущая просадка-2.89%-3.16%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHV и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VTV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 18.01%, а VTV немного ниже – 17.26%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
591.12%
427.04%
SCHV
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VTV

И SCHV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 19.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.78

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и VTV

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.05
SCHV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VTV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VTV в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
VTV
Vanguard Value ETF
2.30%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VTV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-3.16%
SCHV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VTV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.68% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
2.74%
SCHV
VTV