PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.51%/yr vs 12.49%/yr for VTV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.49% соответственно.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SCHV and VTV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between SCHV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и VTV

Секторы
SCHV
VTV

Финансовые услуги

19.6%
22.3%

Технологии

18.2%
13.4%

Промышленность

14.0%
14.0%

Здравоохранение

11.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.4%

Энергетика

7.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Коммунальные услуги

4.6%
5.2%

Недвижимость

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
VTV
22.3%

Технологии

SCHV
18.2%
VTV
13.4%

Промышленность

SCHV
14.0%
VTV
14.0%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
VTV
9.4%

Энергетика

SCHV
7.2%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
VTV
4.0%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
VTV
5.2%

Недвижимость

SCHV
4.1%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPYSCHV с VTI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с VIGVTV с SPY

Доходность на риск

SCHV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.95

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

16.67

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VTV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-59.27%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.35%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-17.04%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-36.78%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.87%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VTV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.48%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.57%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.12%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.88%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.66%

+0.27%

Сравнение комиссий SCHV и VTV

И SCHV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VTV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHV and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 11.51% for SCHV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор