PortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHV и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.86%
410.13%
SCHV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHV:

0.59

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

SCHV:

0.91

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

SCHV:

1.13

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

SCHV:

0.61

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

SCHV:

2.38

VTV:

1.79

Индекс Язвы

SCHV:

3.89%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

SCHV:

15.83%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

SCHV:

-37.08%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

SCHV:

-8.07%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.56% соответственно.


SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VTV

И SCHV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHV: 0.59
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHV: 0.91
VTV: 0.70
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHV: 1.13
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 0.61
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHV: 2.38
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.43
SCHV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VTV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VTV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-8.36%
SCHV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VTV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.67% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
11.20%
SCHV
VTV