PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONV с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с GSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.71%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VONV charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности VONV и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.71% против 8.03% соответственно.

VONV

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
15.96%
С начала года
22.76%
1 год
33.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.95%
10 лет*
11.71%
Всё время*
12.21%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
$18.96M$16.42M$22.87M

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF
$73.91M$86.48M$96.46M

Сравнение доходности по годам VONV и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		22.76%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		32.52%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between VONV and GSG is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.32

The correlation between VONV and GSG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с IWDVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

VONV vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONV c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.54

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.10

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.00

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

6.32

+15.17

VONV vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и GSG

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-89.62%

+51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-18.81%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.81%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-29.12%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-57.64%

+19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-59.99%

+59.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-63.67%

+59.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.94%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и GSG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.89%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

8.99%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

21.89%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

24.44%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.90%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

22.08%

-4.88%

Сравнение комиссий VONV и GSG

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и GSG

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.53%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to VONV (2.89%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.71% vs 8.03% for GSG. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.71% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VONV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for GSG.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.75% for GSG.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор