PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 12.12%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности VONV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.24% соответственно.

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between VONV and FDL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VONV and FDL has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONV и FDL

Секторы
VONV
FDL

Финансовые услуги

18.9%
15.2%

Технологии

14.9%
1.4%

Промышленность

13.1%
3.9%

Здравоохранение

10.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
14.4%

Энергетика

7.0%
25.7%

Коммунальные услуги

4.4%
6.5%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
FDL
15.2%

Технологии

VONV
14.9%
FDL
1.4%

Промышленность

VONV
13.1%
FDL
3.9%

Здравоохранение

VONV
10.9%
FDL
17.6%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
FDL
14.4%

Энергетика

VONV
7.0%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

VONV
4.1%
FDL

-

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

VONV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.05

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.11

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.53

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

12.87

+5.44

VONV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и FDL

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-65.93%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.27%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-12.24%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.46%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-41.40%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.63%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и FDL

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.39%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.09%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.55%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.31%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.10%

+0.13%

Сравнение комиссий VONV и FDL

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и FDL

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and FDL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (4.23%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, VONV leads with 12.12% vs 11.24% for FDL. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 12.12% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.60% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.43% for FDL.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор