Сравнение VONV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VONV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.63% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.52% против 1.68% соответственно.
VONV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.52%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и BND
VONV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONV vs. BND — Ранг доходности на риск
VONV
BND
Сравнение VONV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.78 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VONV и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и BND
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и BND
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -18.58% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -2.44% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -17.91% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -18.58% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.54% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.07% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.90% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и BND
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.63% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.52% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 4.30% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 6.00% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 5.52% | +11.71% |