PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.49% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VONE and VTV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VONE and VTV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и VTV

Секторы
VONE
VTV

Технологии

33.9%
13.4%

Финансовые услуги

11.9%
22.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.0%

Промышленность

9.2%
14.0%

Здравоохранение

8.7%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Энергетика

3.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.1%

Технологии

VONE
33.9%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
VTV
22.3%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
VTV
4.0%

Промышленность

VONE
9.2%
VTV
14.0%

Здравоохранение

VONE
8.7%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
VTV
9.4%

Энергетика

VONE
3.7%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
VTV
5.2%

Недвижимость

VONE
2.2%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VONE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.77

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.95

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.41

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

16.67

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VONE и VTV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-59.27%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.35%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.52%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-17.04%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.78%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.87%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VTV

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.48%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.57%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.12%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.88%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.66%

+1.59%

Сравнение комиссий VONE и VTV

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VTV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VTV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (2.77%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.24% vs 12.49% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.24% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор