Сравнение VONE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VONE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или SPY.
Корреляция
Корреляция между VONE и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и SPY
Основные характеристики
VONE:
0.31
SPY:
0.32
VONE:
0.50
SPY:
0.51
VONE:
1.07
SPY:
1.07
VONE:
0.38
SPY:
0.39
VONE:
1.44
SPY:
1.52
VONE:
3.24%
SPY:
3.13%
VONE:
14.87%
SPY:
14.74%
VONE:
-34.67%
SPY:
-55.19%
VONE:
-12.40%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность -8.22%, а SPY немного выше – -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции SPY немного впереди с 11.89%.
VONE
-8.22%
-6.66%
-4.52%
4.54%
18.52%
11.60%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и SPY
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VONE и SPY
VONE
SPY
Сравнение VONE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и SPY
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.34% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и SPY
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и SPY
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.51% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.