PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.25%/yr vs 15.49%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VONE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VONE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 10.56%, а SPY немного выше – 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции SPY немного впереди с 15.49%.

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VONE and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и SPY

Секторы
VONE
SPY

Технологии

33.9%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Промышленность

9.2%
7.8%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VONE
33.9%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
SPY
10.3%

Промышленность

VONE
9.2%
SPY
7.8%

Здравоохранение

VONE
8.7%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
SPY
4.8%

Энергетика

VONE
3.7%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

VONE
2.2%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с VTHRVONE с VWUSXVONE с IWD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VONE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.16

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

14.72

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VONE и SPY

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-55.19%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.88%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.76%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.50%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.72%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.05%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SPY

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.82% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.90%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

11.83%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.05%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.94%

+0.31%

Сравнение комиссий VONE и SPY

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SPY

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VONE and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to VONE (2.82%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 15.25% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 15.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.98% for SPY.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. VONE tracks Russell 1000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор