PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONE с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с IWB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 14.98%/yr for IWB. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VONE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности VONE и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 13.29%, а IWB немного ниже – 13.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции IWB немного отстают с 14.98%.

VONE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
12.61%
С начала года
13.29%
1 год
23.31%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.05%
Всё время*
14.61%

IWB

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
12.60%
С начала года
13.28%
1 год
23.25%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.98%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWB

iShares Russell 1000 ETF
$191.49M$180.80M$239.82M

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF
$25.73M$27.06M$30.27M

Сравнение доходности по годам VONE и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		13.29%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		13.28%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between VONE and IWB is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONE and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и IWB

Секторы
VONE
IWB

Технологии

36.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
12.5%

Промышленность

9.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.9%

Здравоохранение

9.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

VONE
36.6%
IWB
36.2%

Финансовые услуги

VONE
11.6%
IWB
12.5%

Промышленность

VONE
9.8%
IWB
9.1%

Потребительский циклический сектор

VONE
9.6%
IWB
8.9%

Коммуникационные услуги

VONE
9.6%
IWB
8.9%

Здравоохранение

VONE
9.1%
IWB
9.4%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.4%
IWB
4.5%

Энергетика

VONE
3.1%
IWB
3.5%

Коммунальные услуги

VONE
2.2%
IWB
2.6%

Недвижимость

VONE
2.1%
IWB
2.2%

Сырьевые материалы

VONE
1.9%
IWB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSXVONE с IWD
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTIIWB с EQAL

Доходность на риск

VONE vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONE c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

11.27

+0.08

VONE vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и IWB

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-55.38%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.86%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.09%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.20%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.60%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-10.80%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IWB

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 4.00% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.09%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.30%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.89%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.24%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.16%

+0.10%

Сравнение комиссий VONE и IWB

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IWB

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IWB в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.90%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VONE and IWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWB has higher volatility (4.09%) compared to VONE (4.00%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 14.98% for IWB. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.90% for IWB.

Both ETFs track Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.15% for IWB.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор