Сравнение VONE с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
VONE и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VONE на уровне -3.54% и IWB на уровне -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции IWB немного отстают с 13.82%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и IWB
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. IWB — Ранг доходности на риск
VONE
IWB
Сравнение VONE c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.11 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VONE и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и IWB
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и IWB
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -55.38% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.20% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.60% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.92% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и IWB
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.38% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.34% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.11% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.12% | +0.11% |