Сравнение VONE с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
VONE и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или IWB.
Основные характеристики
| VONE | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 8.72% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 27.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 7.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.77% |
| Макс. просадка | -34.67% | -55.38% |
| Current Drawdown | -1.26% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между VONE и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и IWB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 8.80%, а IWB немного ниже – 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции IWB немного отстают с 12.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и IWB
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и IWB
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.23% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и IWB
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и IWB
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 4.08% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.