PortfoliosLab logo
Сравнение VONE с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONE и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VONE и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.72%
507.19%
VONE
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.55

IWB:

0.54

Коэф-т Сортино

VONE:

0.88

IWB:

0.88

Коэф-т Омега

VONE:

1.13

IWB:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.55

IWB:

0.55

Коэф-т Мартина

VONE:

2.26

IWB:

2.28

Индекс Язвы

VONE:

4.66%

IWB:

4.65%

Дневная вол-ть

VONE:

19.27%

IWB:

19.46%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

VONE:

-10.95%

IWB:

-10.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность -6.70%, а IWB немного выше – -6.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции IWB немного отстают с 11.61%.


VONE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.26%

5 лет

15.72%

10 лет

11.64%

IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONE и IWB

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONE: 0.55
IWB: 0.54
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONE: 0.88
IWB: 0.88
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONE: 1.13
IWB: 1.13
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONE: 0.55
IWB: 0.55
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONE: 2.26
IWB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.54
VONE
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IWB

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWB в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.32%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VONE и IWB

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-10.80%
VONE
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IWB

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 13.94% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.20%
VONE
IWB