Сравнение VONE с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VONE и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VTHR.
Основные характеристики
| VONE | VTHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 25.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.43% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.26 |
| Коэф-т Мартина | 20.38 | 19.92 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.67% | -34.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VTHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VTHR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 26.00%, а VTHR немного ниже – 25.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции VTHR немного отстают с 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VTHR
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VTHR
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTHR в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VTHR
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VTHR
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 3.94% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.