Сравнение VONE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VONE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VOO.
Основные характеристики
| VONE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.57% |
| Макс. просадка | -34.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.26% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 8.80%, а VOO немного выше – 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VOO немного впереди с 12.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VOO
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VOO
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VOO
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VOO
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.