PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.54%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.75% соответственно.

VONE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.89%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSXVONE с IWD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VRGWX

Сравнение комиссий VONE и VONG

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VONE vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.16

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Корреляция

Корреляция между VONE и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VONG

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.14%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VONG

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VONEVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.72%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.23%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-32.72%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.72%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-12.29%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.90%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.78%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONEVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.81%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.37%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

22.42%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.35%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.82%

-2.59%