Сравнение VONE с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VONG.
Основные характеристики
| VONE | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.05% | 32.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.58% | 42.49% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.82% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 21.62 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 16.67% |
| Макс. просадка | -34.67% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VONG
С начала года, VONE показывает доходность 27.05%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.16%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VONG
И VONE, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VONG
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VONG
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.