Сравнение VONE с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.43% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.98% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.94% против 16.78% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.94%
VONG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VONG
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. VONG — Ранг доходности на риск
VONE
VONG
Сравнение VONE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.86 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VONG
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VONG
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -32.72% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -16.23% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -32.72% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -32.72% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -12.30% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.90% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.84% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.71% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.35% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 22.40% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.34% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.82% | -2.59% |