PortfoliosLab logo
Сравнение VONE с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONE и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.72%
730.72%
VONE
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.55

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VONE:

0.88

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VONE:

1.13

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.55

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VONE:

2.26

VONG:

2.02

Индекс Язвы

VONE:

4.66%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

VONE:

19.27%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VONE:

-10.95%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.76% соответственно.


VONE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.26%

5 лет

15.72%

10 лет

11.64%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONE и VONG

И VONE, и VONG имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONE: 0.55
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONE: 0.88
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONE: 1.13
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONE: 0.55
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONE: 2.26
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
VONE
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VONG

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.32%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VONG

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-13.98%
VONE
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 13.94%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
16.67%
VONE
VONG