PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONE с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VONV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

VONE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VONV.

Корреляция

Корреляция между VONE и VONV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.73

VONV:

0.55

Коэф-т Сортино

VONE:

1.14

VONV:

0.88

Коэф-т Омега

VONE:

1.17

VONV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.75

VONV:

0.57

Коэф-т Мартина

VONE:

2.86

VONV:

2.07

Индекс Язвы

VONE:

5.02%

VONV:

4.34%

Дневная вол-ть

VONE:

19.50%

VONV:

16.23%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

VONE:

-4.12%

VONV:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.48% соответственно.

VONE

С начала года

0.45%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-1.24%

1 год

14.19%

5 лет

17.21%

10 лет

12.39%

VONV

С начала года

2.38%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.91%

5 лет

14.88%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONE и VONV

И VONE, и VONV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VONV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VONV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VONV в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.23%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.99%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VONV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VONV

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...