PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 11.34%/yr for VONV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.34% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between VONE and VONV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VONE and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и VONV

Секторы
VONE
VONV

Технологии

33.9%
14.9%

Финансовые услуги

11.9%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.3%

Промышленность

9.2%
13.1%

Здравоохранение

8.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.2%

Энергетика

3.7%
7.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.4%

Недвижимость

2.2%
4.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.8%

Технологии

VONE
33.9%
VONV
14.9%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
VONV
18.9%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
VONV
8.5%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
VONV
7.3%

Промышленность

VONE
9.2%
VONV
13.1%

Здравоохранение

VONE
8.7%
VONV
10.9%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
VONV
7.2%

Энергетика

VONE
3.7%
VONV
7.0%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
VONV
4.4%

Недвижимость

VONE
2.2%
VONV
4.1%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
VONV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSXVONE с IWD
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Доходность на риск

VONE vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.89

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.38

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

18.38

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VONE и VONV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-38.21%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.81%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.70%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.87%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-38.21%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.91%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VONV

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 2.77% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.82%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.77%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.23%

+1.02%

Сравнение комиссий VONE и VONV

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VONV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VONV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VONV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.24% vs 11.34% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.24% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VONV is Large Cap Value Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор