Сравнение VONE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VONE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VONV.
Основные характеристики
| VONE | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 6.28% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 17.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 4.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 9.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 10.95% |
| Макс. просадка | -34.67% | -38.21% |
| Current Drawdown | -1.26% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VONV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VONV
С начала года, VONE показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VONV
И VONE, и VONV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VONV
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VONV в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.00% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VONV
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VONV
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.