Сравнение VONE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VONE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VONV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VONV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.63% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.52% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
VONV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VONV
И VONE, и VONV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. VONV — Ранг доходности на риск
VONE
VONV
Сравнение VONE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VONV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.46 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VONV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VONV
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VONV в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VONV
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -38.21% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.94% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.87% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -38.21% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.30% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.94% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VONV
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VONV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.27% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.30% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 15.68% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.77% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.23% | +1.00% |