Сравнение VONE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VONE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VONV.
Основные характеристики
| VONE | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.65% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 38.22% | 32.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 7.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 10.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 9.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.26 | 18.90 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 10.92% |
| Макс. просадка | -34.67% | -38.21% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VONV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VONV
С начала года, VONE показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VONV
И VONE, и VONV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VONV
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VONV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.90% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VONV
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VONV
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.89% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.