PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VWUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 19.00%/yr for VWUSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 15.24% против 19.00% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

VWUSX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.40%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
15.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.69%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.23%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between VONE and VWUSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VONE and VWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и VWUSX

Секторы
VONE
VWUSX

Технологии

33.9%
45.1%

Финансовые услуги

11.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.4%

Промышленность

9.2%
5.6%

Здравоохранение

8.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.2%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Технологии

VONE
33.9%
VWUSX
45.1%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
VWUSX
5.5%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
VWUSX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
VWUSX
12.4%

Промышленность

VONE
9.2%
VWUSX
5.6%

Здравоохранение

VONE
8.7%
VWUSX
10.3%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
VWUSX
1.2%

Энергетика

VONE
3.7%
VWUSX

-

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
VWUSX
0.5%

Недвижимость

VONE
2.2%
VWUSX
1.3%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
VWUSX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с IWD
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

VONE vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.96

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.39

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.84

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

2.49

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.96

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VONE и VWUSX

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-73.31%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-19.15%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-25.01%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-42.18%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-42.18%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.23%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-22.82%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.43%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.05%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.57%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

16.65%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

26.85%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

24.64%

-6.39%

Сравнение комиссий VONE и VWUSX

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VWUSX

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VWUSX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.08%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VWUSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUSX has higher volatility (4.05%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VWUSX's -73.31%.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор