Сравнение VONE с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности VONE и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 13.89% против 17.34% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VWUSX
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
VONE vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
VONE
VWUSX
Сравнение VONE c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.68 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.20 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VWUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VWUSX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VWUSX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -73.31% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -19.15% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -42.18% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -42.18% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -16.06% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -22.89% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.91% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VWUSX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.11% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 13.35% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 23.65% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 26.96% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 24.60% | -6.37% |