PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONE с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VWUSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между VONE и VWUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.69

VWUSX:

0.68

Коэф-т Сортино

VONE:

1.14

VWUSX:

1.09

Коэф-т Омега

VONE:

1.17

VWUSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.75

VWUSX:

0.72

Коэф-т Мартина

VONE:

2.84

VWUSX:

2.39

Индекс Язвы

VONE:

5.01%

VWUSX:

7.55%

Дневная вол-ть

VONE:

19.53%

VWUSX:

26.88%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

VONE:

-4.78%

VWUSX:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.85% соответственно.

VONE

С начала года

-0.25%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-2.24%

1 год

13.40%

5 лет

17.31%

10 лет

12.32%

VWUSX

С начала года

-0.84%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-0.82%

1 год

18.04%

5 лет

14.40%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONE и VWUSX

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VWUSX

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VWUSX в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.24%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.20%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VWUSX

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...