PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.25%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 10.56%, а VO немного ниже – 10.05%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 15.25% против 11.55% соответственно.

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VONE and VO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VONE and VO shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и VO

Секторы
VONE
VO

Технологии

33.9%
18.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.6%

Промышленность

9.2%
17.9%

Здравоохранение

8.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
8.5%

Коммунальные услуги

2.3%
8.3%

Недвижимость

2.2%
5.4%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

VONE
33.9%
VO
18.6%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
VO
12.8%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
VO
8.6%

Промышленность

VONE
9.2%
VO
17.9%

Здравоохранение

VONE
8.7%
VO
7.6%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
VO
4.8%

Энергетика

VONE
3.7%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
VO
8.3%

Недвижимость

VONE
2.2%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
VO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VONE vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.14

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.23

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

8.50

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VONE и VO

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-58.87%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.17%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.02%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-27.57%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.37%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.45%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.86%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.99%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.21%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.34%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.59%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.95%

-0.70%

Сравнение комиссий VONE и VO

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VO

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VONE (2.82%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.25% vs 11.55% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.25% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.03% for VO.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор