PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 14.86%/yr vs 9.51%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VONE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 14.86% против 9.51% соответственно.

VONE

1 день
-0.48%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.72%
С начала года
10.55%
1 год
21.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.86%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.55%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VONE and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VONE and USMV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONE и USMV

Секторы
VONE
USMV

Технологии

37.4%
33.9%

Финансовые услуги

11.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Промышленность

8.7%
6.1%

Здравоохранение

8.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.3%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Технологии

VONE
37.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

VONE
11.2%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

VONE
10.4%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.0%
USMV
5.7%

Промышленность

VONE
8.7%
USMV
6.1%

Здравоохранение

VONE
8.5%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.4%
USMV
9.4%

Энергетика

VONE
3.3%
USMV
2.7%

Недвижимость

VONE
2.1%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

VONE
2.1%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

VONE
1.9%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

VONE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.74

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.10

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.98

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

3.18

+7.28

VONE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и USMV

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-33.10%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.46%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-9.36%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-17.93%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.10%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.24%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.87%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и USMV

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.41%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

8.53%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.38%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.50%

+3.73%

Сравнение комиссий VONE и USMV

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и USMV

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.02%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (3.38%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, VONE leads with 14.86% vs 9.51% for USMV. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 14.86% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.02% for VONE.

VONE tracks Russell 1000 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.15% for USMV.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор