PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONE с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с IWD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

VONE и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или IWD.

Корреляция

Корреляция между VONE и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONE и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.71

IWD:

0.47

Коэф-т Сортино

VONE:

1.14

IWD:

0.79

Коэф-т Омега

VONE:

1.17

IWD:

1.11

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.75

IWD:

0.50

Коэф-т Мартина

VONE:

2.85

IWD:

1.81

Индекс Язвы

VONE:

5.03%

IWD:

4.38%

Дневная вол-ть

VONE:

19.50%

IWD:

16.40%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

VONE:

-4.02%

IWD:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.30% соответственно.

VONE

С начала года

0.55%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-1.07%

1 год

13.75%

5 лет

17.12%

10 лет

12.40%

IWD

С начала года

1.64%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-3.08%

1 год

7.61%

5 лет

14.61%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONE и IWD

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IWD

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWD в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.23%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.87%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VONE и IWD

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IWD

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...