Сравнение VONE с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
VONE и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или IWD.
Корреляция
Корреляция между VONE и IWD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и IWD
Основные характеристики
VONE:
0.55
IWD:
0.44
VONE:
0.88
IWD:
0.72
VONE:
1.13
IWD:
1.10
VONE:
0.55
IWD:
0.45
VONE:
2.26
IWD:
1.76
VONE:
4.66%
IWD:
4.05%
VONE:
19.27%
IWD:
16.25%
VONE:
-34.67%
IWD:
-60.10%
VONE:
-10.95%
IWD:
-8.64%
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 11.64% против 8.05% соответственно.
VONE
-6.70%
-5.24%
-5.00%
9.26%
15.72%
11.64%
IWD
-1.92%
-4.51%
-4.21%
6.12%
13.39%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и IWD
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VONE и IWD
VONE
IWD
Сравнение VONE c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и IWD
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IWD в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.32% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.94% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и IWD
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и IWD
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.