PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

VONE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.54%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции SPTM немного впереди с 13.90%.

VONE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.89%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий VONE и SPTM

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

VONE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONESPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.28

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.37

Корреляция

Корреляция между VONE и SPTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SPTM

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.14%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VONE и SPTM

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

VONESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-54.80%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.21%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.14%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.66%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.36%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.10%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SPTM

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.39% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.54%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.87%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.03%

+0.20%