PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с VMNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QLEIXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLENX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Сравнение комиссий VOLSX и VMNFX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

VOLSX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXVMNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.04

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.03

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.25

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

9.21

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.04

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.73

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между VOLSX и VMNFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и VMNFX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и VMNFX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и VMNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.42%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-4.93%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-6.75%

-28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.40%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.81%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.74%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и VMNFX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.56%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

5.83%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

7.64%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

7.18%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

6.34%

+12.73%