Сравнение VOLSX с QLENX

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VOLSX и QLENX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и QLENX.

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.