PortfoliosLab logo
Сравнение QLENX с QMNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и QMNNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QLENX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.64%
69.10%
QLENX
QMNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

QMNNX:

3.27

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

QMNNX:

4.53

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

QMNNX:

1.64

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

QMNNX:

4.76

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

QMNNX:

17.45

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

QMNNX:

1.22%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

QMNNX:

6.50%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

QMNNX:

-50.11%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

QMNNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.74% соответственно.


QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

QMNNX

С начала года

11.24%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

18.73%

1 год

20.84%

5 лет

12.25%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и QMNNX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и QMNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.38
QMNNX: 3.27
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 3.02
QMNNX: 4.53
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.47
QMNNX: 1.64
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.24
QMNNX: 4.76
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 14.51
QMNNX: 17.45

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
3.27
QLENX
QMNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и QMNNX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности QMNNX в 5.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.45%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и QMNNX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QMNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
0
QLENX
QMNNX

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и QMNNX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
2.86%
QLENX
QMNNX