Сравнение QLENX с QMNNX

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 11.29% против 6.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QLENX берет комиссию в 5.18%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QLENX и QMNNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QMNNX.

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.