PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLENX с QMNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и QMNNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QLENX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.34%
63.20%
QLENX
QMNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

1.69

QMNNX:

2.82

Коэф-т Сортино

QLENX:

2.12

QMNNX:

3.85

Коэф-т Омега

QLENX:

1.33

QMNNX:

1.55

Коэф-т Кальмара

QLENX:

2.38

QMNNX:

4.09

Коэф-т Мартина

QLENX:

11.94

QMNNX:

15.29

Индекс Язвы

QLENX:

1.31%

QMNNX:

1.19%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.24%

QMNNX:

6.45%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

QMNNX:

-50.11%

Текущая просадка

QLENX:

-6.57%

QMNNX:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 10.45% против 4.30% соответственно.


QLENX

С начала года

3.08%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

10.56%

1 год

15.07%

5 лет

21.05%

10 лет

10.45%

QMNNX

С начала года

7.35%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

15.30%

1 год

17.61%

5 лет

10.59%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и QMNNX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.


QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и QMNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QLENX: 1.69
QMNNX: 2.82
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 2.12
QMNNX: 3.85
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
QLENX: 1.33
QMNNX: 1.55
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QLENX: 2.38
QMNNX: 4.09
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QLENX: 11.94
QMNNX: 15.29

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
2.82
QLENX
QMNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и QMNNX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QMNNX в 5.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.92%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.65%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и QMNNX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QMNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-2.50%
QLENX
QMNNX

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и QMNNX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.59%
2.79%
QLENX
QMNNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab