Сравнение QLENX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QLENX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLENX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QLENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.06% соответственно.
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLENX и SPY
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QLENX vs. SPY — Ранг доходности на риск
QLENX
SPY
Сравнение QLENX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.96 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.49 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.53 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 7.27 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.96 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.70 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.56 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между QLENX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и SPY
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и SPY
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLENX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -55.19% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -12.05% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -24.50% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.72% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.53% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.09% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.54% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и SPY
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLENX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 5.35% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 9.50% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 19.06% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 17.06% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.92% | -7.37% |