Сравнение QLENX с QNZNX
QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both mutual funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 3 years, QLENX returned 24.54%/yr vs 27.65%/yr for QNZNX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLENX charges 1.57%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.
Доходность
Сравнение доходности QLENX и QNZNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLENX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 14.22%.
QLENX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.59%
QNZNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QLENX и QNZNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.90% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 4.41% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 14.22% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
Correlation
The correlation between QLENX and QNZNX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between QLENX and QNZNX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLENX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск
QLENX
QNZNX
Сравнение QLENX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLENX | QNZNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.76 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 15.02 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLENX и QNZNX
Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QNZNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLENX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -18.38% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.58% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -13.48% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.68% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -2.82% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и QNZNX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) составляет 3.30%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLENX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.67% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.03% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.61% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 12.13% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 12.13% | -1.52% |
Сравнение комиссий QLENX и QNZNX
QLENX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и QNZNX
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QNZNX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.61% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.75% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLENX and QNZNX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZNX has higher volatility (3.67%) compared to QLENX (3.30%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs QNZNX's -18.38%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLENX и QNZNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор