PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLENX с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с CLOI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и VanEck CLO ETF (CLOI).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLENX или CLOI.

Корреляция

Корреляция между QLENX и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.44%
22.37%
QLENX
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.28

CLOI:

1.57

Коэф-т Сортино

QLENX:

2.90

CLOI:

1.95

Коэф-т Омега

QLENX:

1.45

CLOI:

1.70

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.10

CLOI:

1.97

Коэф-т Мартина

QLENX:

13.89

CLOI:

16.09

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.66%

CLOI:

4.11%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

QLENX:

-1.74%

CLOI:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 1.12%.

QLENX

С начала года

8.40%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

15.16%

1 год

21.42%

5 лет

22.58%

10 лет

10.97%

CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLENX и CLOI

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.28
CLOI: 1.57
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 2.90
CLOI: 1.95
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.45
CLOI: 1.70
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.10
CLOI: 1.97
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
QLENX: 13.89
CLOI: 16.09

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
1.57
QLENX
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CLOI

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CLOI в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.58%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.44%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CLOI

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-0.49%
QLENX
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CLOI

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.99%
4.04%
QLENX
CLOI