PortfoliosLab logo
Сравнение QLENX с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и QLEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QLENX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.47%
220.45%
QLENX
QLEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

QLEIX:

2.41

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

QLEIX:

3.05

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

QLEIX:

1.48

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

QLEIX:

3.29

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

QLEIX:

14.79

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

QLEIX:

9.69%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

QLEIX:

-42.90%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

QLEIX:

-0.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLENX показывает доходность 9.81%, а QLEIX немного выше – 9.86%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.59% соответственно.


QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

QLEIX

С начала года

9.86%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

17.45%

1 год

22.81%

5 лет

21.42%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и QLEIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.


График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.38
QLEIX: 2.41
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 3.02
QLEIX: 3.05
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.47
QLEIX: 1.48
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.24
QLEIX: 3.29
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 14.51
QLEIX: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
2.41
QLENX
QLEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и QLEIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что сопоставимо с доходностью QLEIX в 6.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
6.48%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и QLEIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-0.45%
QLENX
QLEIX

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и QLEIX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 6.05% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
6.04%
QLENX
QLEIX