PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLENX с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и QLEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение QLENX с QLEIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLENX или QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.46

QLEIX:

2.50

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.12

QLEIX:

3.15

Коэф-т Омега

QLENX:

1.49

QLEIX:

1.51

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.36

QLEIX:

3.41

Коэф-т Мартина

QLENX:

15.04

QLEIX:

15.33

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.65%

QLEIX:

9.64%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

QLEIX:

-39.20%

Текущая просадка

QLENX:

0.00%

QLEIX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLENX показывает доходность 15.01%, а QLEIX немного выше – 15.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLENX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции QLEIX немного впереди с 11.69%.

QLENX

С начала года

15.01%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

16.33%

1 год

23.60%

3 года

21.61%

5 лет

24.72%

10 лет

11.40%

QLEIX

С начала года

15.17%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

16.51%

1 год

23.97%

3 года

21.92%

5 лет

25.04%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

AQR Long-Short Equity Fund

Сравнение комиссий QLENX и QLEIX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и QLEIX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что сопоставимо с доходностью QLEIX в 6.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.20%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.18%7.12%20.80%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.12%3.01%4.98%8.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и QLEIX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QLEIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и QLEIX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 1.29% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...