PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с CLOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLENX с CLOB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLENX (AQR Long-Short Equity N) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both funds - QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, QLENX returned 15.75% vs 6.36% for CLOB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 5.18%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CLOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CLOB с доходностью 1.88%.

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%

CLOB

1 день
0.01%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.35%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLENX и CLOB

2026 (YTD)20252024
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%6.03%
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		1.88%6.94%2.81%

Correlation

The correlation between QLENX and CLOB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

VanEck AA-BB CLO ETF

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIGQLENX с QNZNX
Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOZCLOB с CLOICLOB с CLOACLOB с CLOXCLOB с JAAACLOB с SCYB

Доходность на риск

QLENX vs. CLOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c CLOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXCLOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.27

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

14.04

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. CLOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CLOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXCLOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CLOB

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CLOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLENXCLOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-5.54%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.96%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.13%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.30%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.45%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CLOB

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLENXCLOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.97%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

2.46%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

2.98%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

5.53%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

5.53%

+5.06%

Сравнение комиссий QLENX и CLOB

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CLOB

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CLOB в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.42%6.61%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

QLENX and CLOB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.21%) compared to CLOB (0.97%). In terms of maximum drawdown, QLENX dropped -38.50% vs CLOB's -5.54%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLENX и CLOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор