PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLENX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с CPER

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLENX или CPER.

Корреляция

Корреляция между QLENX и CPER составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.50

CPER:

-0.17

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.22

CPER:

0.01

Коэф-т Омега

QLENX:

1.51

CPER:

1.00

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.48

CPER:

-0.17

Коэф-т Мартина

QLENX:

15.59

CPER:

-0.27

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

CPER:

13.21%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.67%

CPER:

28.18%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

QLENX:

0.00%

CPER:

-12.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLENX показывает доходность 13.28%, а CPER немного выше – 13.71%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 11.23% против 4.32% соответственно.

QLENX

С начала года

13.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

15.35%

1 год

23.73%

5 лет

24.38%

10 лет

11.23%

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

11.76%

1 год

-8.27%

5 лет

13.44%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLENX и CPER

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CPER в 0.80%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
CPER
United States Copper Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа CPER равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CPER

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.30%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CPER

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CPER

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 1.99%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...