PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLENX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с CPER

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLENX или CPER.

Корреляция

Корреляция между QLENX и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QLENX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.47%
39.57%
QLENX
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

CPER:

0.33

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

CPER:

0.63

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

CPER:

1.08

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

CPER:

0.42

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

CPER:

0.69

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

CPER:

12.94%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

CPER:

27.68%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

CPER:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.55% соответственно.

QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

CPER

С начала года

20.99%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

10.89%

1 год

6.62%

5 лет

15.27%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLENX и CPER

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии CPER в 0.80%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.38
CPER: 0.33
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 3.02
CPER: 0.63
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.47
CPER: 1.08
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.24
CPER: 0.42
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 14.51
CPER: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.33
QLENX
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и CPER

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и CPER

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-7.05%
QLENX
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и CPER

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity N (QLENX) составляет 6.05%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что QLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
15.00%
QLENX
CPER