Сравнение VOLMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 4.44% против 19.12% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и PAGRX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VOLMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VOLMX
PAGRX
Сравнение VOLMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.74 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.49 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.21 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 16.28 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.74 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и PAGRX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и PAGRX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -55.87% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -13.80% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -36.52% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -38.01% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -5.77% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.73% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и PAGRX
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.77% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 13.91% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 25.69% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 24.53% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 24.49% | -9.93% |