PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с XSVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 12.70%/yr for XSVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности VOE и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.70% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between VOE and XSVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.86

The correlation between VOE and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и XSVM

Секторы
VOE
XSVM

Финансовые услуги

16.5%
38.8%

Промышленность

14.0%
6.7%

Энергетика

12.8%
9.9%

Коммунальные услуги

12.1%
1.3%

Технологии

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.3%

Здравоохранение

6.3%
1.4%

Недвижимость

6.0%
5.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
17.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
XSVM
38.8%

Промышленность

VOE
14.0%
XSVM
6.7%

Энергетика

VOE
12.8%
XSVM
9.9%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
XSVM
1.3%

Технологии

VOE
10.9%
XSVM
7.8%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
XSVM
7.3%

Здравоохранение

VOE
6.3%
XSVM
1.4%

Недвижимость

VOE
6.0%
XSVM
5.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
XSVM
1.9%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
XSVM
17.0%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
XSVM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

VOE vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.94

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.77

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

11.60

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VOE и XSVM

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-62.57%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.08%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-26.21%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-26.21%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-49.02%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-11.56%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.27%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и XSVM

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.29%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.11%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

18.60%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.72%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.09%

-6.26%

Сравнение комиссий VOE и XSVM

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и XSVM

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XSVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VOE and XSVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.29%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.70% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.70% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.79% for XSVM.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.37% for XSVM.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор