PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VOE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, VOE returned 25.42% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. VOE charges 0.05%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности VOE и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и WNTR

2026 (YTD)2025
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%11.52%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between VOE and WNTR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

VOE vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.02

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

7.72

+6.30

VOE vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и WNTR

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-42.65%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-42.65%

+35.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.67%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-20.46%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

16.63%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и WNTR

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.91%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

17.89%

-14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

47.05%

-38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

53.81%

-42.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

53.49%

-37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

53.49%

-34.76%

Сравнение комиссий VOE и WNTR

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и WNTR

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOE and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 25.42% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 25.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.83% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор