PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.69% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VOE and VXUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between VOE and VXUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и VXUS

Секторы
VOE
VXUS

Финансовые услуги

16.5%
22.3%

Промышленность

14.0%
16.1%

Энергетика

12.8%
5.2%

Коммунальные услуги

12.1%
3.2%

Технологии

10.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.0%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Недвижимость

6.0%
2.6%

Сырьевые материалы

5.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VXUS
22.3%

Промышленность

VOE
14.0%
VXUS
16.1%

Энергетика

VOE
12.8%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VXUS
3.2%

Технологии

VOE
10.9%
VXUS
18.1%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VXUS
7.1%

Недвижимость

VOE
6.0%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VOE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.85

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.80

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.92

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VOE и VXUS

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-35.97%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.27%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-13.58%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-29.44%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.97%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.22%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.88%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.46%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.00%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.20%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.04%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.15%

+1.68%

Сравнение комиссий VOE и VXUS

И VOE, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VXUS

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VXUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.58% vs 9.69% for VXUS. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.58% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.86% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор