PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 11.45%/yr vs 13.32%/yr for VTV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.32% соответственно.

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VOE and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VOE and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VTV

Секторы
VOE
VTV

Финансовые услуги

16.6%
21.5%

Промышленность

13.6%
13.9%

Энергетика

12.3%
7.4%

Коммунальные услуги

11.6%
4.8%

Технологии

11.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.9%

Здравоохранение

6.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.0%

Сырьевые материалы

5.9%
3.0%

Недвижимость

5.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.1%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
VTV
21.5%

Промышленность

VOE
13.6%
VTV
13.9%

Энергетика

VOE
12.3%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
VTV
4.8%

Технологии

VOE
11.4%
VTV
16.4%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VTV
8.9%

Здравоохранение

VOE
6.4%
VTV
14.1%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.9%
VTV
3.0%

Недвижимость

VOE
5.6%
VTV
2.7%

Коммуникационные услуги

VOE
2.1%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VOE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.77

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.95

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.54

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

17.12

-3.28

VOE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и VTV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-59.27%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.35%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-14.52%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.04%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.78%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.85%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.68%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VTV

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.36% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

7.91%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.43%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.88%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.64%

+2.15%

Сравнение комиссий VOE и VTV

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VTV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VTV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOE and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 13.32% vs 11.45% for VOE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 13.32% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.80% for VTV.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор