PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOE с TPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

VOE и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOE и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOE и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%9.43%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.62%.

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX

Сравнение комиссий VOE и TPHD

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

VOE vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOETPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.91

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.12

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOETPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между VOE и TPHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и TPHD

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TPHD в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOE и TPHD

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и TPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VOETPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-41.71%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.22%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-16.54%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.08%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.77%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и TPHD

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOETPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.79%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.80%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.62%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.65%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.81%

-0.97%