PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с TPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOE returned 8.65%/yr vs 8.69%/yr for TPHD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности VOE и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 9.39%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

TPHD

1 день
0.77%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%9.43%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.39%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between VOE and TPHD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between VOE and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и TPHD

Секторы
VOE
TPHD

Финансовые услуги

16.5%
12.6%

Промышленность

14.0%
18.3%

Энергетика

12.8%
15.4%

Коммунальные услуги

12.1%
24.1%

Технологии

10.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.2%

Здравоохранение

6.3%
2.5%

Недвижимость

6.0%
0.0%

Сырьевые материалы

5.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.0%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
TPHD
12.6%

Промышленность

VOE
14.0%
TPHD
18.3%

Энергетика

VOE
12.8%
TPHD
15.4%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
TPHD
24.1%

Технологии

VOE
10.9%
TPHD
8.8%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
TPHD
4.2%

Здравоохранение

VOE
6.3%
TPHD
2.5%

Недвижимость

VOE
6.0%
TPHD
0.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
TPHD
5.3%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
TPHD
8.9%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

VOE vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOETPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.41

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.11

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.42

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

6.86

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOETPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.41

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VOE и TPHD

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOETPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-41.71%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.08%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-15.89%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-16.54%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.73%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и TPHD

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 2.68% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOETPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.35%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.47%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.61%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.62%

-0.79%

Сравнение комиссий VOE и TPHD

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и TPHD

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TPHD в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.98%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and TPHD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.72%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.69% vs 8.65% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.69% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.86% for VOE.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Vanguard and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.52% for TPHD.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор