Сравнение VOE с TMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX).
VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VOE и TMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и TMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.36% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у TMSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.47% соответственно.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
TMSIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и TMSIX
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMSIX в 0.74%.
Доходность на риск
VOE vs. TMSIX — Ранг доходности на риск
VOE
TMSIX
Сравнение VOE c TMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | TMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.87 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VOE и TMSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и TMSIX
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TMSIX в 12.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.35% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и TMSIX
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и TMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -56.10% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.29% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -31.57% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -40.66% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.41% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.06% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.31% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и TMSIX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.28% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.07% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 19.18% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.41% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.42% | -1.58% |