PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с COWZ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между TMSIX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.01

COWZ:

-0.02

Коэф-т Сортино

TMSIX:

0.13

COWZ:

0.11

Коэф-т Омега

TMSIX:

1.02

COWZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.01

COWZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.03

COWZ:

-0.05

Индекс Язвы

TMSIX:

8.71%

COWZ:

7.05%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.79%

COWZ:

19.32%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

TMSIX:

-13.39%

COWZ:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -2.71%.

TMSIX

С начала года

1.22%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-0.22%

3 года

6.21%

5 лет

9.87%

10 лет

4.62%

COWZ

С начала года

-2.71%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-0.30%

3 года

7.15%

5 лет

19.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий TMSIX и COWZ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и COWZ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности COWZ в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		4.16%4.21%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и COWZ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и COWZ

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 4.93% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...