PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMSIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
9.26%
TMSIX
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 15.47%.


TMSIX

С начала года

14.42%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.86%

1 год

24.27%

5 лет (среднегодовая)

7.57%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

COWZ

С начала года

15.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

8.43%

1 год

21.97%

5 лет (среднегодовая)

16.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TMSIXCOWZ
Коэф-т Шарпа1.591.58
Коэф-т Сортино2.312.31
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара0.922.82
Коэф-т Мартина6.136.67
Индекс Язвы3.90%3.20%
Дневная вол-ть15.07%13.50%
Макс. просадка-63.52%-38.63%
Текущая просадка-8.02%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и COWZ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMSIX и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMSIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.58
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.312.31
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.27
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.922.82
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.136.67
TMSIX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.58
TMSIX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и COWZ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COWZ в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.39%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%0.33%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.84%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и COWZ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-1.78%
TMSIX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и COWZ

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
3.93%
TMSIX
COWZ