PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с COWZ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между TMSIX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
144.43%
TMSIX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.32

COWZ:

-0.28

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.32

COWZ:

-0.26

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.96

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.24

COWZ:

-0.24

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.81

COWZ:

-0.83

Индекс Язвы

TMSIX:

8.14%

COWZ:

6.30%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.62%

COWZ:

19.07%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.62%

COWZ:

-15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.07%.

TMSIX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.30%

5 лет

7.86%

10 лет

3.77%

COWZ

С начала года

-8.07%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-5.22%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMSIX и COWZ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.32
COWZ: -0.28
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.32
COWZ: -0.26
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.96
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.24
COWZ: -0.24
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMSIX: -0.81
COWZ: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.28
TMSIX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и COWZ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COWZ в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и COWZ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.62%
-15.02%
TMSIX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и COWZ

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 13.48% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
13.16%
TMSIX
COWZ