PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VOTMSIX с VLIFX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий TMSIX и COWZ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

TMSIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.20

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.59

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между TMSIX и COWZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и COWZ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и COWZ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-38.63%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.55%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-22.00%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.72%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-4.85%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и COWZ

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.96%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.37%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.50%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.73%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.08%

+0.34%