PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMSIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMSIXCOWZ
Дох-ть с нач. г.9.18%11.61%
Дох-ть за 1 год22.86%17.72%
Дох-ть за 3 года0.80%9.56%
Дох-ть за 5 лет10.89%16.04%
Коэф-т Шарпа1.801.57
Коэф-т Сортино2.582.29
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара1.352.84
Коэф-т Мартина7.056.71
Индекс Язвы3.89%3.20%
Дневная вол-ть15.22%13.71%
Макс. просадка-56.10%-38.63%
Текущая просадка-4.45%-2.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMSIX и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и COWZ

С начала года, TMSIX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.48%
168.23%
TMSIX
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и COWZ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMSIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.05
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.71

Сравнение коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.57
TMSIX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и COWZ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности COWZ в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
1.35%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%0.00%0.38%0.45%11.90%0.33%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.91%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и COWZ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-2.70%
TMSIX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и COWZ

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
2.98%
TMSIX
COWZ