PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и POAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.49%
237.84%
TMSIX
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.32

POAGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.32

POAGX:

-0.09

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.96

POAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.24

POAGX:

-0.11

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.81

POAGX:

-0.48

Индекс Язвы

TMSIX:

8.14%

POAGX:

10.07%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.62%

POAGX:

25.73%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.62%

POAGX:

-35.18%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 3.77% против 1.53% соответственно.


TMSIX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.30%

5 лет

7.86%

10 лет

3.77%

POAGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-5.64%

5 лет

0.33%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и POAGX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.32
POAGX: -0.19
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.32
POAGX: -0.09
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.96
POAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.24
POAGX: -0.11
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMSIX: -0.81
POAGX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.19
TMSIX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и POAGX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности POAGX в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и POAGX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.62%
-35.18%
TMSIX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и POAGX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 13.48%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
15.92%
TMSIX
POAGX