PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.49%
1,235.44%
TMSIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.32

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.32

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.24

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.81

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

TMSIX:

8.14%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.62%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.62%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSIX показывает доходность -7.24%, а QQQ немного ниже – -7.46%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.77% против 16.75% соответственно.


TMSIX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-6.30%

5 лет

7.86%

10 лет

3.77%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и QQQ

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.32
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.32
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.96
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.24
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMSIX: -0.81
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.45
TMSIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и QQQ

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и QQQ

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.62%
-12.31%
TMSIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и QQQ

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 13.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
16.85%
TMSIX
QQQ